Ошибки начинающих трейдеров: недокапитализация. Бинарный калькулятор.

У всех брокеров, предлагающих торговлю как бинарными опционами, так и Форекс, есть требования к минимальному депозиту. Где-то он 10 долларов, где-то 100. На американской бирже вам откроют депозит уже минимум с 5000 долларов. Но не это главное для комфортной торговли, а отношение депозита к размеру минимальной позиции. Пусть где-то вам предлагают открыть счет на 100 долларов, но при этом минимальный размер инвестиции будет 10 долларов – спокойно торговать вы не сможете. Разберемся почему.

Часто вы можете слышать, что торговая система дает 60-80% прибыльных сделок. В голове сразу возникает мысль, что на каждые 10 сделок будет приходиться 6-8 прибыльных и 2-4 убыточных. Это действительно так, но только при усреднении результатов. В действительности распределение выигрышей и проигрышей будет неравномерно. К примеру, имея систему, которая дает 75% прибыльных сделок, вы действительно будете из 100 сделок в среднем 75 закрывать в прибыль, а 25 в убыток. Но внутри этой серии распределение убытков и выигрышей будет случайным – может быть 1, 3, да хоть 10 убыточных сделок подряд. Поэтому, мы должны при открытии позиции оставлять приличный запас на возможную серию проигрышей. Классическим является риск 1% от депозита на сделку при консервативной торговле, 3% — при умеренной, 5% — при агрессивной. Соответственно, чем выше риски, тем более высокую прибыль можно получить, но и возможный убыток в моменте может достигать 50% депозита. Приведу пример.

Я сделал тестового робота по системе ВОС2, и протестировал его на исторических котировках по паре GBPUSD за весь 2014 год на часовых графиках. Получилось 110 сделок, из них 76% оказались прибыльными, стартовый депозит во всех случаях был 3000. На первом графике в каждой сделке я рисковал 3% депозита:

Как видите, за год робот увеличил депозит с 3000 до 21800 долларов, при этом линия баланса довольно гладкая, без резких просадок и взлетов. Хороший уровень риска для спокойной торговли, максимальный убыток был менее 20% от депозита, при этом прибыль – свыше 700%. Далее я повысил риск до 5% на сделку:

Кривая баланс стала более дерганной, но и конечная прибыль стала больше – свыше 51000 долларов. Такой подход требует более крепких нервов – в моменте был немалый убыток в размере 30% от депозита (снижение баланса с 15 тыс. до 10 тыс.), однако, и прибыль более солидная – свыше 1700%.

И, наконец, вот результаты, если мы повысим риски до 15% на сделку:

Как видите, за пару месяцев депозит увеличился до 91000, но затем последовала серия убытков, которая привела к потере 100% средств. При этом эта же убыточная серия в предыдущих тестах с меньшими рисками приводила к потере только 15-30% депозита. В итоге получилось, что одна и та же стратегия, с одинаковым количеством прибыльных сделок дала совершенно разные результаты – прибыль при разумных рисках, и полную потерю не только заработанных, но и собственных средств — в последнем случае. Поэтому, рассчитывать необходимый депозит нужно исходя из минимальной ставки (в случае торговли бинарными опционами). Если она равна 25 долларам, то минимальный депозит должен быть как минимум 500 долларов (агрессивная торговля), либо же 2500 (консервативная торговля). Аналогично, для минимальной ставки в 5 долларов необходимый депозит будет 100 и 500 долларов соответственно.

Зачастую начинающие трейдеры вообще не думают об управлении капиталом, и следствием «недокапитализации» является быстрый слив. Почему так происходит? Очень просто, объясню на примере. Вы считаете таким образом: «Ага, мне нужно зарабатывать в месяц 1000 долларов, чтобы по минимуму хватило на мои ежемесячные расходы, такие как жилье, продукты, одежда, заправка автомобиля, мобильный, развлечения и прочее». Потом вы делаете депозит 300 баксов на бинарные опционы или форекс, и с минимальным багажом знаний или вообще без оного начинаете из 300 долларов зарабатывать ту самую заветную «тыщу», которая так нужна вам для безбедной жизни. Но делать стабильно 333% и больше стабильно каждый месяц… ну как бы вам сказать… не то чтобы нереально для новичка, отнюдь, — это реально, но здесь уже начинается настоящий гемблинг в стиле «авось повезет». На рынке возможны всякие штучки: гэпы, спайки, шпильки, нерыночные вбросы, которые при нарушении управления капиталом быстро избавят вас от депозита. Если же вы хотите сделать трейдинг своим постоянным и стабильным источником дохода, то первое, что вы должны знать, это то, что недокапитализация является причиной нарушения безопасного управления капиталом и, как следствие, причиной быстрого слива. Поэтому посчитайте по простой формуле: необходимый результат в деньгах в месяц будет равен количеству успешных сделок в процентах от общего их количества умножить на сумму одной сделки, которая, в свою очередь, не должна превышать 10% от суммы депозита. Таким образом, если ваш депозит 1000 долларов, вы делаете, к примеру, 7 сделок в день, при этом имеете стабильно 75% сделок в плюс, это значит, что вы совершите 140 сделок по 50 долларов каждая, из которых 105 будет с прибылью и 35 с отрицательным результатом. С учетом, например, бинарного коэффициента 0,85 вы заработаете 4462,5—1750=2712,5 доллара. Когда-то для себя я сделал в Excel такую табличку, которая помогала мне автоматически просчитывать возможные перспективы моей торговли. С учетом того, что у меня депозит побольше и прибыльных сделок около 85%, я имею такую картину:

Это бинарный калькулятор. Вы можете смоделировать результаты своей торговли. В качестве исходных данных нужно ввести, ваш депозит, примерный % прибыльности вашей торговли, среднее количество сделок в день и процент выплат брокером в случае выигрыша. В результате вы получите сумму вашей прибыли за 3 месяца торговли.

Тщательно выбирайте брокера, планируйте свою торговлю, думайте о следующем шаге и у вас все получится.

Оцените статью: (123 votes, average: 4,86 out of 5)

Загрузка...

Tweet